Encontré el libro y parece ser editado por la Editorial Universitaria, que es chilena. Creo que este es un dato importante a destacar antes de mencionar la búsqueda.
Efectivamente, siga no aparece en el diccionario. Sin embargo, al buscar su significado en el DRAE nos redirecciona a seguir (pues siga es la 2.ª persona del singular en modo imperativo del verbo seguir).
Allí vemos al final del todo:
siga
1. interj. Col. adelante.
2. interj. Col. En una comida, u. para indicar que se puede comenzar a comer.
Donde Col. indica Colombia. Por tanto, parecería que significa adelante en Colombia, por lo que el significado de la frase sería van adelante de las damiselas.
Sin embargo, leyendo la totalidad del texto vemos que efectivamente es raro y lo normal por el contexto sería lo contrario y que su significado real fuera a la zaga:
a la zaga, a zaga, o en zaga
1. locs. advs. Atrás o detrás.
Y efectivamente, buscando un poco más di con un par de referencias:
En Wordreference bajo el título "a la siga" dicen:
A la siga de significa seguir a, ir detrás de. Este giro es muy común en el habla coloquial de Chile, sobre todo en las áreas rurales. Isabel Allende es Chilena y, por lo tanto, no es extraño el uso de este término en ella.
Y luego en Oxford Dictionaries:
Siga
Chile Palabra que se usa en la expresión a la siga que significa 'tras de algo', en busca de algo.
Por tanto tu intuición casa con lo que parece ser, unido con el hecho de que la edición con la que trabajas sea chilena y, por tanto, propia del lugar donde tal expresión es utilizada.
Ojalá algún amigo chileno del sitio (hola Rodrigo :P) nos pueda confirmar. ¡Confirmado en la respuesta de Rodrigo, que es chileno!