I'm a bit confused about when to use small or capital letters referring to locations (countries and cities).
Sentences like:
So far I've looked at this site without getting a general answer that applies to the examples above.
The short answer is: the names of countries and cities should be capitalized.
Also, the first letter of a sentence should be capitalized (like in "vamos" in your third sentence)
So, some of those examples are wrong. See the following corrections in bold
El es un estudiante en Noruega y vive en Oslo
Hoy viajo a Río (í with accent)
Vamos a Argentina
Soy de Brasil
The following link (it is in Spanish) has all the rules for the use of capital letters and in the section 4.7 you can see that all geographical names should be capitalized. http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=BapzSnotjD6n0vZiTp
4.7. Los nombres propios geográficos (continentes, países, ciudades, comarcas, mares, ríos, etc.): América, África, Italia, Canadá, Toledo, Lima, las Alpujarras, la Rioja (comarca), la Mancha (comarca), el Adriático, el Mediterráneo, el Orinoco, el Ebro, los Andes, el Himalaya. Como se ve en los ejemplos, determinados nombres propios geográficos van necesariamente acompañados de artículo, como ocurre con las comarcas, los mares, los ríos y las montañas. En otros casos, como ocurre con determinados países, el uso del artículo es opcional: Perú o el Perú (→ el, 5). El artículo, en todos estos casos, debe escribirse con minúscula, porque no forma parte del nombre propio. Pero cuando el nombre oficial de un país, una comunidad autónoma, una provincia o una ciudad lleve incorporado el artículo, este debe escribirse con mayúscula: El Salvador, La Rioja (comunidad autónoma), Castilla-La Mancha (comunidad autónoma), La Pampa, La Habana, Las Palmas. Cuando el artículo forma parte del nombre propio no se realiza en la escritura la amalgama con las preposiciones de o a: Mi padre acaba de regresar de El Cairo (no del Cairo); Este verano iremos a El Salvador (no al Salvador).
