Esto es lo que dice sobre el tema el Manual de la Nueva gramática de la lengua española (Espasa, 2010). Es una gramática bastante descriptiva más que prescriptiva, así que no dicta reglas de pluralización sino que cuenta más o menos lo que pasa:
3.2.2a Se espera, en principio, que los nombres propios no tengan plural. Lo forman, sin embargo, cuando se asimilan (en mayor o menor
medida) a los comunes (§ 12.5.2c). Siguen entonces las reglas de
estos, como en las celestinas, los donjuanes, las magdalenas,
los quijotes, o en Nunca más volverá a haber en Nicaragua Adolfos Díaz, Emilianos Chamorro, José Marías Moncada, Anastasios Somoza en el poder (Ramírez, Alba). Con los nombres compuestos, la pauta más común es la que muestra el ejemplo citado con
José María, esto es, que solo se pluralice el segundo componente. Aun así, se documentan excepciones: Pero así serán y han sido todas
las doñas Marías Antonias del Universo (Villalonga, Bearn). Las
formas de tratamiento santo, santa y doña suelen recibir plural;
quedan invariables, en cambio, san, don, fray, sor:
Tuvo la audacia de privar de mi presencia a la negra imagen de las Santas Marías del Mar_ (Mujica Lainez, Escarabajo); Estaban los Pepes y las Pepas del Padul, los Josés y las Josefas de Dúrcal, los
Don Josés y Doñas Josefas de Órgiva (Alarcón, Alpujarra); Lo que va de la poesía de Garcilaso a la de Góngora, eso va de la prosa
de Valdés y de los dos fray Luises a la de Quevedo (Alatorre,
1001).
[...]
3.2.2b En el plural de los sustantivos que designan apellidos suelen alternar la forma invariable y la adición de -s, esta última
más frecuente si se trata de dinastías: Que yo sepa los Fierro,
los Oriol, los Urquijo, tenían millones antes de la guerra (Cabal, Briones); No debí haber deshonrado la sangre de los
Borbones (Fuentes, Región). También predomina la forma con marca
de plural si el que habla no desea hacer referencia a un conjunto de
personas que comparten cierto apellido, sino (a menudo
despectivamente) a varias que se asemejan en algo a una que sí lo
lleva: Pues ¿cómo me ha de doblegar del ayuno el padre Escobar, ni
juntos todos los Escobares abogados con todos sus libros? (Santa
Cruz Espejo, Luciano). Por otras razones, tampoco toman -s los
sustantivos que terminan en esta consonante o en -z (los Borges,
los Rodríguez, los Solís, los Vélez), ni los que coinciden con nombres comunes o adjetivos (los Castillo, los Leal, los León,
los Mayor).
De acuerdo al texto que copié, si no lo entendí mal, Juanes Romero, Juan Antonios Romero o Juanes Antonios Romero (excepcionalmente), Zipis y Zapes.
